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볼린저 밴드는 비트코인의 가격 변동성을 시각적으로 보여주는 유용한 지표야. 이 전략은 가격이 너무 급격하게 움직인 후 평균으로 되돌아가는 성질, 즉 평균회귀(mean reversion) 개념에 기반을 두고 있어.
전략 개요
- 핵심 아이디어: 가격이 볼린저 밴드의 상단 또는 하단을 벗어날 정도로 과하게 움직였을 때, 다시 중심선(SMA20)으로 돌아오는 흐름을 노리는 전략이야.
- 추천 시간프레임: 1시간봉 또는 4시간봉 (단타 or 스윙 모두 가능)
지표 설정
- 기간: 20 (SMA20)
- 표준편차: 2
- 중심선은 20일간의 단순 이동평균(SMA), 상·하단 밴드는 표준편차 2배로 계산돼.
진입 조건
- 매수 조건:
- 비트코인 가격이 하단 밴드 아래로 이탈한 후,
- 다음 캔들이 다시 밴드 안으로 진입하는 시점에 매수
- 매도 조건:
- 비트코인 가격이 상단 밴드 위로 이탈한 후,
- 다시 밴드 안으로 들어오면 매도 또는 익절
이 신호는 시장이 과매도(또는 과매수) 상태에서 되돌림이 나올 가능성이 높을 때 활용돼.
청산 기준
- 익절: 중심선(SMA20)에 도달 시 전량 매도
- 손절: 진입한 방향 반대로 2~3% 추가 손실 발생 시 손절 (조건부 스탑로스 적용)
실제 예시
예를 들어 비트코인 가격이 급락하면서 하단 밴드를 뚫고 내려가고, 다음 시간에 다시 밴드 안으로 들어오면 이때 매수. 이후 가격이 SMA20까지 되돌아올 확률이 높기 때문에 그 지점에서 익절하는 전략이야.
주의사항
- 이 전략은 횡보장이나 약한 추세장에서 잘 작동해.
- 강한 추세장에서는 계속 하락(또는 상승)할 수 있으니, 반드시 거래량, RSI 같은 보조 지표와 병행하는 게 좋아.
- 하루에 1~2회 정도 신호만 선별해서 매매하면 실수 줄일 수 있어.
2025.04.29 - [분류 전체보기] - 상단 돌파냐, 하단 반등이냐? 비트코인 볼린저 밴드로 시장 읽기